Описание

Известно распределение ожидаемой стоимости акций: Стоимость, руб. 25 28 32 36 39 40 42 Вероятность 0,13 0,19 0,22 0,18 0,12 0,09 0,07 Вычислите ожидаемую доходность и риск акции. Сделайте вывод о необходимости приобретения акции, если сегодня акции стоят 30,25 руб. Задача №2 Менеджер составляет портфель из трех бумаг, основные характеристики которых: Акция А В С Стандартное отклонение, % 55 85 24 Доходность, % 69 120 45 Корреляция между ценными бумагами: А и В: -0,27; А и С: 0,62; В и С: -0,44. Определите доходность, общий и средний риск портфеля, состоящего из одинакового количества ценных бумаг. Задача №3 Определить риск и доходность портфеля, состоящего из акций компаний BNM, NML, KJH, если известно, что доходности акций этих компаний соответственно равны: 5%, 12%, 16,5%, а доли акций в портфеле BNM — 16%, NML — 38%, KJH — 46%. Ковариационная матрица имеет вид: Менеджер решил сформировать ещё два портфеля: а) BNM — 45%, NML — 10%, KJH — 45%. б) BNM — 22%, NML — 33%, KJH — 45%. Какой из трёх портфелей Вы рекомендовали бы менеджеру? Ответ обоснуйте. Задача №4 Менеджер рассчитал матрицу доходности возможных решений в условиях неопределённости. Определите матрицу риска и матрицу потерь. 1) используя методы принятия решений в условиях полной неопределенности, выберите оптимальное решение (параметр в правиле Гурвица принять равным 0,27). 2) Менеджер рассчитал вероятностный закон развития будущего: Постройте множество Парето. Определите оптимальное решение.