Четверг, 20.09.2018, 05:27


Меню сайта

Категории
Алгебра шк
Алгебра унив
Геометрия шк

Геометрия унив
1-50
51-100

МатАнализ
1-50
51-100
Статистика
Физика шк

ТеорВер
1-50
51-100
101-150


Экономика
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250

Информатика
БухУчёт
Эконометрика
Финанализ
Аудит
Налоги

--Курсовые, Дипломы--
Математика
Экономика
ИКТ
Статистика
Маркетинг
Эконометрика
Бухучет
Теорвер
Прочие предметы

--Полезное--
Модели
Книги
Разное
Статьи, обзоры

Мы ВКонтакте
Группа arcsun.ru в социальной сети ВКонтакте

Авторизация


Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Мы принимаем

Счётчики


Яндекс.Метрика


Яндекс цитирования

Друзья сайта

 Готовые решения задач 

ПОИСК РЕШЕНИЯ ВАШЕЙ ЗАДАЧИ

Главная » Статьи » Решения задач » Эконометрика

В категории материалов: 5
Показано материалов: 1-5

Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам
Готовые решения задач по эконометрике, решенные задания, задачи по эконометрике Временные ряды в эконометрических исследованиях

Имеются данные о динамике числа предприятий в Российской Федерации в 1995–2003 гг. (файл предприятия-РФ.xls).

Задание
По каждому субъекту Российской Федерации, входящему в состав федерального округа, и в целом по округу найдите:
1) долю малых предприятий в общем числе предприятий в каждом из указанных лет;
2) параметры линейного, экспоненциального, степенного, гиперболического трендов, описывающих динамику доли малых предприятий. Выберите из них наилучший;
3) охарактеризуйте развитие малого предпринимательства в отдельных субъектах Российской Федерации и в федеральном округе в целом.
4)Рассчитать коэффициенты автокорреляции, построить коррелограмму, по ней сделать выводы. Построить аддитивную и мультипликативную модель временного ряда


Задача 67
    Используйте данные об Уральском федеральном округе.

Эконометрика | Просмотров: 2619 | Добавил: arcsun | Дата: 17.03.2012 | Комментарии (0)

ВВЕДЕНИЕ
Расчетная работа "Комплексный эконометрический анализ данных" предусмотрена п программе курса "Эконометрика" для студентов всех специ¬альностей и предназначена, наряду с гестом по данном)' курсу, для получения студентом итоговой оценки степени усвоения курса. Вид оценки по расчетной работе, как и по тесту, - "зачтено", "не зачтено". Мри получении неудовлетво¬рительной оценки "не зачтено" но расчетной работе, она возвращается студенту для переработки, доработки или исправлений в зависимости от характера допущенных им ошибок в расчетах и/или выводах. Удовлетворительная оценка по курсу "зачтено" выставляется студенту автоматически при получении им оценок "зачтено" по расчетной работе и тесту.
Расчетная работа выполняется студентом на отобранном им самосто¬ятельно статистическом материале - статистических данных в соответствии с "Заданием" и руководствуясь "Методическими указаниями", приведенными ниже. Графики, таблицы, промежуточные и окончательные результаты расче¬тов. а также аргументированные выводы по каждому пункту задания аккуратно вносятся п отведенные для этою места рабочей тетради. Допустимо вклеивание в соответствующие места расчетной тетради распечаток компьютерных вариантов графиков, и расчетных таблиц.
Для облегчения выполнения расчетной работы, наряду с детальным объ¬яснением на последней лекции методики расчетов и формулировки выводов, в программе курса "Эконометрика" приведен численный пример выполнения расчетной работы с подробными расчетами, пояснениями расчетов и выводами.
Расчетная рабога сдастся не позднее, чем за неделю до даты зачетного тестирования по курсу, в сроки, определенные деканатом. Студенты, не получившие удовлетворительной оценки "зачтено" по расчетной работе, не допускаются к сдаче тестового зачета. Порядок сдачи повторного зачета по курсу определяет деканат.
ЗАДАНИЕ
к комплексной расчетной работе по курсу "Эконометрика"
I. Выбрать статистический материал для выполнения задания. Уточнить
источник данных. Согласовать выбор с преподавателем.
II. Поставить задачу исследования.
III. Провести комплексный экономстрический анализ данных и выполнить на
его основе соответствующий прогноз:
1. Построить модель регрессии.
2. Провести анализ качества модели регрессии (полный анализ остатков).
3. Выполнить корреляционный анализ данных.
4. Провести статистический анализ коэффициентов модели.
5. Оценить качество модели в целом.
6. Выполнить прогноз результирующего фактора.
7. Сформулирован, общие выводы по результатам проведении экономотрнческого анализа.
МЕТОД И Ч ЕС К ИЕ РЕК ОМЕН ДА ЦП И к выполнению комплексной расчетной работы
Расчетная работа "Комплексный эконометрический анализ данных" по курсу "Эконометрика" выполняется студентом в процессе освоетгия тем лис- циплины и завершается в течение недели по окончании лекпий по курсу.
При под]\утовке к выполнению работы студент самостоятельно выбирает статистический материал из наиболее интересной для нею практики бизнеса, экономики, финансов, согласовывает его с преподавателем; формулирует задачу исследования отобранных статистических данных и выполняет самосто¬ятельный эконометрический анализ с прогнозом в соответствии с "Заданием", используя освоенный материал по темам курса в конспекте лекций и руководствуясь приведенным в программе курса примером выполнения комплексного задания по курсу "Эконометрика". Не допускается использование вымышленных статистических данных., тем более данных рассчитанного в программе контрольного примера (с любыми поправочными коэффициентами или корректировками) в качестве исходных данных для своей расчетной работы. Такие работы будут возвращаться для полной переработки с оценкой "не зачтено". Указание источника данных обязательно.
Источником получения статистических данных могут быть:
¦ сведения из соотвспстауюших периодических изданий;
* отчеты и другие материалы о предприятиях и организациях, опубликован¬ные в открытой печат и;
данные из Интернета и др.
Статистический материал должен содержать выборку статистических данных в динамике по двум взаимосвязанным экономическим и/или другим показателям (факторам) одного объект исследования в динамике -- временные ряды по двум показателям обт.скта. Выборка, динамические ряды должны быть достаточно представительны дня проведения требуемого прогноза, поэтому число уровней в них не должно быть ниже п - 10*12 для расчета "вручную". При иежнгьзовании компьютерных программ для проведения :жонометричс- ского анализа данных в "Ехе!" число уровней анализируемых рядов может быть большим по усмотрению студента.
Статистический материал может содержать выборку или генеральную совокупность статистических данных по комплексу исследуемых объектов анализа - пространственную выборку (генеральную совокупность). Однако и этом случае представленная в данной расчетной тетради методика должна быть скорректирована, для чего студент должен подойти со своими исходными данными к преподавателю для соответствующей консультации по корректиров¬ке методики расчетов.
Аккуратность заполнения рабочей тетради обязательна. Желаем успехов!

Эконометрика | Просмотров: 4239 | Добавил: lart | Дата: 19.03.2012 | Комментарии (0)

статистический анализ модели и оценка ее параметров осуществляется на этапе: а) априорном; б) информационном;
При сглаживании методом скользящей средней поквартального ряда объема продаж мороженого в магазине следует выбрать интервал сглаживания, равный:
а) 7; 6)5; в) 4; г) 3.
К простейшим методам прогнозирования тенденций временного ряда орюсится:
а) анализ Фурье; (в)/метод экспоненциального сглаживания;
б) метод экстраполяции тренда; г) метод на основе среднего темпа роста. Укажите уравнение, описывающее мультипликативную тренд-сезонную модель временного ряда:
а) 7(0 = Т(0 + 8(1) + Е(г)\ " в) Щ = Т(1) + 8(0 • Е(Х)\
б) У(0 = Т(() ¦ 8(1) + Е(0; 0У(О = Т(0 - 8(0 • Щ.
Для аддитивной тренд-сезонной модели не верно утверждение, что:
а) амплитуда колебаний со временем не меняется;
б) эта модель позволяет описать временной ряд в виде суммы синусов и косинусов разных периодов; (в) сумма скорректированных индексов сезонности равна 0;
г) сумма скорректированных индексов сезонности равна 12.
акой критерий позволяет проверить значимость отдельных параметров модели множественной регрессии:
.У коэффициент детерминации К2; в) ^-критерий Фишера;
б) /-критерий Стьюдента; ч _
г г г) средняя относительная ошибка аппроксимации О .
При проверке модели множественной регрессии у = +8 на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона
было получено следующее значение ИIV = 0,89. При уровне значимости а = 0,05 и числе наблюдений п - 20 табличные значения
составляют ^ = 1,00 и с!и= 1,68. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
^гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается); ^
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону
неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции; Для оценки качества модели регрессии, исходя из анализа остатков, определена последо-
вательность остатков в/ = у, - уI, / = 1 +п.
Допустимые число серий и максимальная длина серии для п = 10 соответственно равны: 80(п) « 4,10(п) = 5. Анализ остатков по критерию "серий" позволяет сделать вывод о том, что остатки:
а) по числу серий удовлетворяют требованиям; по максимальной длине серии не удовлетворяют требованиям;
б) по числу серий не удовлетворяют требованиям; по максимальной длине серии удовлетворяют требованиям;
в) по числу серий не удовлетворяют требованиям; по максимальной длине серии не удовлетворяют требованиям;
г) по числу серий удовлетворяют требованиям; по максимальной длине серии удовлетворяют требованиям.
При исследовании зависимости оборота розничной торговли (У, млрд. руб.) от трех факторов: Х} - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 - численность безработных, млн. чел.; Х3 - официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
У= 55,74 + 0,ЗЗХ, - 4,98Л"2 + 2,38Л"3 + г. Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке Х2:
а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98%;
б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98 млн.руб.;
в) при увеличении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98 млн. руб.;
г) при уменьшении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98 млн. руб.
Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:
где: С, - расходы на потребление в период
С, = а | + ЬиП, + ех, у,- - чистый национальный продукт в период и
V, 1 - чистый национальный продукт в период м,
и = а2 + Ь2]У1 + Ь22У!А + е2, о, - чистый национальный доход в период и
Уг = + Т,- инвестиции в период косвенные налоги в период (,
А - с, + О,- - государственные расходы в период /.
Сколько предопределенных переменных в данной системе: а) 4; 6)5; 'ь}3; г) 1.
идентификации;
г) верификации.
е< = У, - У1 0,2 -0,3 -0,3 -0,1 0 -0,2 -0,2 0.2 0,4 0,3
Эконометрика | Просмотров: 4574 | Добавил: lart | Дата: 20.03.2012 | Комментарии (0)

1. Найти точечные оценки параметров линейной регрессии и выборочное уравнение регрессии.
i xi (доход покупателей) yi (значение спроса)
1 16 13
2 14 10
3 14 11
4 23 21
5 11 6
6 12 9
7 17 16
8 14 10
9 18 16
10 16 13

2. Найти коэффициент  детерминации.
3. Найти доверительные интервалы для параметров линейной парной регрессии с доверительной вероятностью 0,95.
4. Проверить гипотезу о значимости уравнения линейной регрессии при уровне значимости 0,01 (F=11,26) 
Эконометрика | Просмотров: 1753 | Добавил: lart | Дата: 27.03.2012 | Комментарии (0)

1. Проведите доверительные интервалы прогноза с комментариями.

2. Критерии точности и надежности прогнозов с комментариями.

3. Задача. Прокомментируйте систему (задача в прикрепленном файле)

Эконометрика | Просмотров: 1624 | Добавил: lart | Дата: 27.03.2012 | Комментарии (0)

ArcSun inc © 2018