Понедельник, 23.04.2018, 18:31


Меню сайта

Категории
Алгебра шк
Алгебра унив
Геометрия шк

Геометрия унив
1-50
51-100

МатАнализ
1-50
51-100
Статистика
Физика шк

ТеорВер
1-50
51-100
101-150


Экономика
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250

Информатика
БухУчёт
Эконометрика
Финанализ
Аудит
Налоги

--Курсовые, Дипломы--
Математика
Экономика
ИКТ
Статистика
Маркетинг
Эконометрика
Бухучет
Теорвер
Прочие предметы

--Полезное--
Модели
Книги
Разное
Статьи, обзоры

Мы ВКонтакте
Группа arcsun.ru в социальной сети ВКонтакте

Авторизация


Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Мы принимаем

Счётчики


Яндекс.Метрика


Яндекс цитирования

Друзья сайта

 Готовые решения задач 

ПОИСК РЕШЕНИЯ ВАШЕЙ ЗАДАЧИ


Главная » Статьи » Решения задач » Эконометрика

##18032012012 Готовый тест по Эконометрике

статистический анализ модели и оценка ее параметров осуществляется на этапе: а) априорном; б) информационном;
При сглаживании методом скользящей средней поквартального ряда объема продаж мороженого в магазине следует выбрать интервал сглаживания, равный:
а) 7; 6)5; в) 4; г) 3.
К простейшим методам прогнозирования тенденций временного ряда орюсится:
а) анализ Фурье; (в)/метод экспоненциального сглаживания;
б) метод экстраполяции тренда; г) метод на основе среднего темпа роста. Укажите уравнение, описывающее мультипликативную тренд-сезонную модель временного ряда:
а) 7(0 = Т(0 + 8(1) + Е(г)\ " в) Щ = Т(1) + 8(0 • Е(Х)\
б) У(0 = Т(() ¦ 8(1) + Е(0; 0У(О = Т(0 - 8(0 • Щ.
Для аддитивной тренд-сезонной модели не верно утверждение, что:
а) амплитуда колебаний со временем не меняется;
б) эта модель позволяет описать временной ряд в виде суммы синусов и косинусов разных периодов; (в) сумма скорректированных индексов сезонности равна 0;
г) сумма скорректированных индексов сезонности равна 12.
акой критерий позволяет проверить значимость отдельных параметров модели множественной регрессии:
.У коэффициент детерминации К2; в) ^-критерий Фишера;
б) /-критерий Стьюдента; ч _
г г г) средняя относительная ошибка аппроксимации О .
При проверке модели множественной регрессии у = +8 на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона
было получено следующее значение ИIV = 0,89. При уровне значимости а = 0,05 и числе наблюдений п - 20 табличные значения
составляют ^ = 1,00 и с!и= 1,68. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
^гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается); ^
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону
неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции; Для оценки качества модели регрессии, исходя из анализа остатков, определена последо-
вательность остатков в/ = у, - уI, / = 1 +п.
Допустимые число серий и максимальная длина серии для п = 10 соответственно равны: 80(п) « 4,10(п) = 5. Анализ остатков по критерию "серий" позволяет сделать вывод о том, что остатки:
а) по числу серий удовлетворяют требованиям; по максимальной длине серии не удовлетворяют требованиям;
б) по числу серий не удовлетворяют требованиям; по максимальной длине серии удовлетворяют требованиям;
в) по числу серий не удовлетворяют требованиям; по максимальной длине серии не удовлетворяют требованиям;
г) по числу серий удовлетворяют требованиям; по максимальной длине серии удовлетворяют требованиям.
При исследовании зависимости оборота розничной торговли (У, млрд. руб.) от трех факторов: Х} - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 - численность безработных, млн. чел.; Х3 - официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
У= 55,74 + 0,ЗЗХ, - 4,98Л"2 + 2,38Л"3 + г. Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке Х2:
а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98%;
б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98 млн.руб.;
в) при увеличении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98 млн. руб.;
г) при уменьшении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98 млн. руб.
Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:
где: С, - расходы на потребление в период
С, = а | + ЬиП, + ех, у,- - чистый национальный продукт в период и
V, 1 - чистый национальный продукт в период м,
и = а2 + Ь2]У1 + Ь22У!А + е2, о, - чистый национальный доход в период и
Уг = + Т,- инвестиции в период косвенные налоги в период (,
А - с, + О,- - государственные расходы в период /.
Сколько предопределенных переменных в данной системе: а) 4; 6)5; 'ь}3; г) 1.
идентификации;
г) верификации.
е< = У, - У1 0,2 -0,3 -0,3 -0,1 0 -0,2 -0,2 0.2 0,4 0,3

Цена: 500 руб

Оплата пластиковой картой Visa, MasterCard или Яндекс Деньги

Категория: Эконометрика | Добавил: lart (20.03.2012)
Просмотров: 4493 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
ArcSun inc © 2018