Четверг, 21.06.2018, 17:16


Меню сайта

Категории
Алгебра шк
Алгебра унив
Геометрия шк

Геометрия унив
1-50
51-100

МатАнализ
1-50
51-100
Статистика
Физика шк

ТеорВер
1-50
51-100
101-150


Экономика
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250

Информатика
БухУчёт
Эконометрика
Финанализ
Аудит
Налоги

--Курсовые, Дипломы--
Математика
Экономика
ИКТ
Статистика
Маркетинг
Эконометрика
Бухучет
Теорвер
Прочие предметы

--Полезное--
Модели
Книги
Разное
Статьи, обзоры

Мы ВКонтакте
Группа arcsun.ru в социальной сети ВКонтакте

Авторизация


Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Мы принимаем

Счётчики


Яндекс.Метрика


Яндекс цитирования

Друзья сайта

 Готовые решения задач 

ПОИСК РЕШЕНИЯ ВАШЕЙ ЗАДАЧИ

Главная » Статьи » Курсовые, Дипломы » Эконометрика

В категории материалов: 1
Показано материалов: 1-1

Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам
Готовые контрольные работы, курсовые, дипломные по эконометрике, задачи по эконометрике Задание к контрольной работе «Временные ряды»
но курсу «Эконометрика» для студентов экономических специальностей

В данной контрольной работе необходимо проанализировать тенденцию цены дисконтных ценных бумаг, а именно динамику курса Казначейских векселей США. Казначейские векселя (Тгеазигу ЫИз, Т-ЬШз) - краткосрочные дисконтные бумаги сроком обращения 3, 6 или 12 месяцев, продаваемые на конкурсной основе. Термин «дисконтный» означает, что инвестор покупает Т-ЬШз со скидкой к номиналу (номинал равен - 100%), и именно эта скидка, а не купонный процент является его вознаграждением. Далее на торгах денежного рынка держатель казначейской облигации имеет возможность продать вексель, указав дисконт к номиналу, который он бы хотел получить за вексель. На момент «погашения» векселя Казначейство США выплачивает номинальную стоимость векселя.

Контрольную работу необходимо выполнить с помощью пакета Мюгозой Ехсе1, а отчет по контрольной работе предоставить в печатном виде.

Ход выполнения работы:

1.    Построить для временного ряда график - Точечную диаграмму со значениями, соединенные сглаживающими линиями. Прокомментировать тенденции развития. Г рафики должны содержать все заголовки и подписи.
2.    Построить график ряда без последних 10 значений, по построенному графику {ю^обрать наилучшее уравнение, тренда на основе критерия_К~ и асУ "" явном виде и прокомментировать уравнение тренда. Построить всс возможные уравнении тренда (для полиномиального до 3-й степени включительно, линейную фильтрацию не использовать). Занести полученные результаты в таблицу.
3.    По уравнению тренда построить прогноз на 10 значений вперед, показать на графике эти 10 значений вместе с отложенными. Приложить таблицу с этими 10 значениями рядом с 10 исходными.

4.    Построить сглаженный (на основе скользящего среднего) ряд, подобрав наиболее подходящий размер окна от 3 до 27 (вид тренда - линейная фильтрация со значениями степени от 3 до 23).

5.    По исходному ряду построить индексы сезонности (для 6-ти месячных векселей взять первые 7 периодов по 15 значений каждый, для 12-ти месячных - 10 периодов по 25 значений каждый), сезонные отклонения. По их графикам сделать выводы о возможной сезонности и пояснить ее с экономической точки зрения.
6.    Провести анализ сезонности с помощью сезонных фиктивных переменных (4 фиктивные переменные) (анализ данных - регрессия). Для этого:
1)    Создать новые переменные 01, Э2, ЭЗ, 04 состоящие их 0 и 1.
2)    Построить рецессию ряда на эти переменные (кроме одной). Т.е. взять $ качестве У - ряд курсов, а за X принять эти фиктивные переменные.
3)    Прокомментировать полученные результаты, а именно значимость переменных, их коэффициенты на основании значений р-значения и X-статистики.
7.    Провести экономическую интерпретацию всех полученных периодов сезонности.
8.    По уравнениям трендов, по результатам анализа сезонности и экономическим знаниям сделать выводы.

Эконометрика | Просмотров: 2264 | Добавил: arcsun | Дата: 17.03.2012 | Комментарии (0)

ArcSun inc © 2018